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简介
《量化交易与资金管理》对那些不喜欢看书的人而言是很重要的。如果你已经读到这里,深入读下去将会使你受益匪浅。资金管理充斥着金融领域最关键性话题的常识,即风险。对绝大多数交易者而言,风险是一个令人不快的话题。它就如同苦口的药物般令人不适。虽然它缺乏暴利的魅力,但对于任何一个对财务健康感兴趣的人而言,它绝对是必要的。资金管理事关风险,即使是最大的投资机构也会不断出现管理不善,且价格波动又在不断增加,因此风险降低比以往任何时候都重要得多。
《量化交易与资金管理》作者弗雷德·杰姆先生是著名的对冲基金顾问,他曾为《期货与期权世界》杂志撰稿多年,有着丰富的交易经验与知识。作者补充了金融衍生品发展等新近市场变化,使用了很多贴近时代的例子。《量化交易与资金管理》介绍了多种将市场预测转化为对交易风险与资金管理的手段,重点强调了资金管理的定量研究。正如《量化交易与资金管理》的作者弗雷德·杰姆先生所说,这是一本教你“如何去做”的书。
目录编辑
第一章简介:什么是资金管理
第二章零风险交易有风险
第三章风险的本质
第四章交易和取舍
第五章交易计划
一、战略计划
二、战术计划
三、观测表
四、订单日志
五、工作表
六、经营收支表
七、信用分析
第六章预测理论:洞见和反讽
第七章建立交易方法的基本要素
一、产生投资构想
二、投资构想数量化
三、获取相关数据
四、测试构想的有效性
五、优化投资方法
六、保护生成的方法
七、在必要时放弃方法
第八章统计和确定性
一、理论
二、实践
第九章避免灾难性风险
一、风险有多大
二、消除灾难性风险
三、预测灾难性风险
第十章通过投资组合理论避免可规避风险
一、理论
二、实践
第十一章投资组合承诺战略
一、投资组合承诺战略的基本属性
二、破产风险战略
三、最优f战略
四、提款管理战略
五、执行
第十二章管理风险管理工作
附录1
附录2
尾注
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